atr交易系统,ATR交易系统概述

ATR交易系统概述

ATR交易系统，即平均真实波动范围交易系统，是一种基于平均真实波动幅度（Average True Range，简称ATR）指标构建的交易策略。ATR指标由J.Welles Wilder发明，主要用于衡量市场价格的波动性。ATR交易系统通过分析ATR指标，帮助交易者确定入场时机、止损位置和利润目标，从而实现风险管理和利润最大化。

ATR指标的计算方法

ATR指标的计算基于三个波动幅度的最大值：1. 当日最高价与最低价之间的距离；2. 前一交易日收盘价与当日最高价之间的距离；3. 前一交易日收盘价与当日最低价之间的距离。将这三个波动幅度的最大值计算出来后，再取其N日（通常为14日）简单移动平均，即可得到ATR值。

ATR交易系统的应用场景

ATR交易系统适用于多种交易场景，包括但不限于以下几种：

趋势跟踪交易：通过分析ATR指标，交易者可以判断市场趋势的强弱，从而选择合适的入场时机。

风险管理：ATR指标可以帮助交易者设定合理的止损位置，降低交易风险。

资金管理：ATR交易系统可以帮助交易者确定合适的交易头寸规模，实现资金的有效分配。

动态调整：随着市场波动性的变化，ATR值也会相应调整，交易者需要定期关注ATR值，并根据新的ATR值动态调整交易策略。

ATR交易系统的具体操作步骤

以下是ATR交易系统的具体操作步骤：

计算ATR值：根据所选时间周期（如14日）计算ATR值。

确定入场时机：当市场价格突破某一关键水平（如20日移动平均线）时，可以考虑入场。

设置止损点：根据ATR值设定止损点，通常设置为当前价格减去一定数量的ATR值（如1倍、2倍ATR等）。

确定利润目标：根据市场波动性和交易策略，设定合理的利润目标。

动态调整：随着市场波动性的变化，定期关注ATR值，并根据新的ATR值动态调整止损点和利润目标。

ATR交易系统的优势与风险

ATR交易系统具有以下优势：

客观性：ATR指标基于市场价格波动，具有客观性，有助于交易者做出理性决策。

适应性：ATR交易系统可以根据市场波动性动态调整，适应不同市场环境。

风险可控：通过设置合理的止损点和利润目标，ATR交易系统有助于降低交易风险。

然而，ATR交易系统也存在一定的风险：

市场波动性：当市场波动性较大时，ATR值会相应增加，可能导致止损点设置过宽，增加交易风险。

交易成本：频繁交易可能导致交易成本增加，影响交易收益。

心理压力：ATR交易系统可能需要交易者频繁关注市场动态，增加心理压力。

ATR交易系统是一种基于ATR指标构建的交易策略，具有客观性、适应性和风险可控等优势。然而，交易者在使用ATR交易系统时，需要注意市场波动性、交易成本和心理压力等因素，以确保交易成功。